L'incertitude dans les théories économiques - Nathalie MOUREAU, Dorothée RIVAUD-DANSET

L'incertitude dans les théories économiques

Nathalie MOUREAU, Dorothée RIVAUD-DANSET

Reconnaître l’importance de l’incertitude met profondément en question l’analyse économique. Les premiers économistes à s’emparer de ce thème, Knight et Keynes, ont lancé le débat. Dans certaines situations, l’incertitude peut être traitée par les probabilités : on parle alors de risque. Dans d’autres cas, les probabilités ne sont d’aucun recours. Cette distinction permet de caractériser deux démarches. La première, majoritaire, retient les probabilités pour représenter l’incertitude, la seconde, qui regroupe des courants hétérogènes, postule que l’incertitude n’est pas probabilisable et refuse toute vision mécanique de l’économie. Cet ouvrage présente les modalités et les conséquences de la prise en compte de l’incertitude dans l’analyse économique.

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Détails techniques
Collection : Repères n°379
Parution : 15/01/2004
ISBN : 9782707138514
Nb de pages : 128
Dimensions : 110 * 180 mm
Façonnage : Broché

Nathalie MOUREAU

Nathalie Moureau est professeure à l'université Paul-Valéry Montpellier, membre du laboratoire ART-Dev et du Conseil des ventes volontaires.

Dorothée RIVAUD-DANSET

Dorothée Rivaud-Danset est professeur d’économie à l’université Paris-XII (laboratoire ERUDITE). Dans la collection « Repères », elle a écrit, avec Nathalie Moureau, L'incertitude dans les théories économiques.

Extraits presse

« Un éclairage subtil sur cette question primordiale. »
LA TRIBUNE

0000-00-00 - PRESSE

 

Table des matières

Introduction
Première partie : Les mondes de l'incertitude
I. L'incertitude souveraine, une vision partagée par des courants hétérogènes

1. L'incertitude « épistémique » : l'apport d'économistes-philosophes
Le risque et l'incertitude selon Knight
Un exemple de complémentarité entre probabilité objective et jugement
Le profit, à mi-chemin entre le hasard et la bonne prévision
«Keynes sans l'incertitude, ce serait comme Hamlet sans le prince »
Le poids des anticipations
Anticipations et conventions

Hayek : quand l'incertitude et l'ordre spontané sont indissociables
2. Les héritiers : Autrichiens, post-keynésiens, évolutionnistes
L'incertitude et le rôle actif du temps vont de pair
Des acteurs hétérogènes et les difficultés de la coordination
Quand les héritiers divergent
Conclusion
II. L'incertitude, un trouble-fête pour les néoclassiques
1. Quand le manque d'information sème le désordre

Stigler et la quête coûteuse des prix
Quand les vendeurs s'en mêlent
Akerlof et l'asymétrie d'information sur la qualité
Le « marché des rossignols »
Le rationnement du crédit par le banquier mal informé
Quand l'ajustement ne peut plus s'effectuer par les prix

Arrow et l'aléa moral
Action cachée et information cachée
2. Le coût du retour à l'ordre
Signal et filtre
Peut-on se fier à un signal de qualité ?
Le contrat à la carte comme filtre

La théorie de l'agence
Le modélisateur et l'incertitude
3. L'incertitude stratégique
Quand l'incertitude devient souhaitable
Conclusion
Deuxième partie : La question de la rationalité en incertitude : maximiser ou agir raisonnablement ?
III. Quand la décision est parfaite
1. Le modèle de l'utilité espérée

Les ingrédients et la logique de la décision
L'utilité espérée et le paradoxe de Saint-Pétesbourg
Les loteries
La règle et la décision

Les contraintes du modèle
L'axiomatique de von Neumann et Morgenstern
2. L'extension du modèle aux situations d'incertitude
Le statut des probabilités subjectives
La logique du modèle de Savage
Le modèle en débat
3. La peur et le goût du risque
Attitude vis-à-vis du risque et utilité espérée
Équivalent certain et prime de risque
D'autres mesures
Conclusion
IV. La mise à l'épreuve du choix rationnel
1. Les premiers paradoxes expérimentaux

Le paradoxe d'Allais
Le test
Le paradoxe d'Ellsberg
Le test
Aversion à l'ambigüité

2. La décision optimale se personnifie
Les comportements saisis par l'expérience
L'effet de certitude
L'effet miroir
L'effet de construction

Le modèle atlernatif de Kahneman et Tversky
La fonction de valeur
La fonction de transformation des probabilités
Des précurseurs

3. Une nouvelle lignée de modèles
L'économiste, le mathématicien et le psychologue
Quand les « probabilités » sont non additives et la décision risquée
Le modèle RDEU à l'œuvre
Quand la mesure de l'incertitude fait appel aux capacités
Une réponse au paradoxe d'Ellsberg
Les limites de l'ambiguïté

4. Simon et la complexité
De la simplicité à la complexité
Du modèle à la règle
Une source majeure d'inspiration
Conclusion
V. Les institutions : un guide pour l'action
1. Williamson et l'incomplétude des contrats

Le corpus d'hypothèses
Une conception très personnelle des contrats
L'institution : la solution pour domestiquer l'incertitude
Une incertitude peut en cacher une autre
2. L'économie des conventions et les repères partagés
Guide de lecture des conventions
Le point focal à l'origine de la convention
Les débats
D'où viennent les repères partagés ?
Ordre privé, ordre public ?
Quel apport pour la compréhension des phénomènes concrets ?

3. Les routines vues par les évolutionnistes
Quels sont les fondements conceptuels des routines ?
L'évolution des routines vers les heuristiques
Des agents homogènes au sein de la firme et hétérogènes sur les marchés
Conclusion
Troisième partie : L'efficacité de certains comportements en incertitude
VI. Le mimétisme, de l'intérêt individuel aux fortunes du collectif
1. Keynes à l'avant-garde

Comportement d'entreprise et de spéculation
Quand l'imitation tourne mal
2. Un modèle de cascade informationnelle
Les ingrédients du modèle
Les cascades sont-elles inévitables ? souhaitables ?
3. Confiance dans son jugement ou dans le marché ?
L'inspiration évolutionniste
Un modèle post-keynésien
4. Le risque systémique
Du bulbe de tulipe à la bulle
Quand le pessimisme s'installe en cascade
Conclusion
VII. Risque avéré ou incertitude scientifique, des gestions différentes
1. Les trois figures de la prudence
2. Le monde de l'assurance

Le champ de l'assurance est-il illimité ?
Quid des événements singuliers ?
3. L'attentisme et le principe de précaution
La valeur d'option d' Arrow-Fisher
Les usages du modèle
Le protocole de Kyoto, une démarche exemplaire
Conclusion
Conclusion générale
Repères bigliographiques.

Droits étrangers

UNCERTAINTY IN ECONOMIC THEORIES



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